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admin 发表于 2014-9-7 16:39 [复制链接]

季报季,如何快速寻找α

又到了每年的七八月,在上海的陆家嘴、北京的金融街、深圳的福田区,基金的研究员们通常会不约而同地研读起成千上万份报告,除了上市公司的半年报,其中还有来自券商研究员们辛勤提炼后的馈赠。扒在电脑前,看似忙碌了一整天后,到底是该买呢?还是该买呢?还是该买呢?

  这些季报、中报、年报时节,究竟酝酿着怎样的机会呢?机会稍纵即逝,来不及用人肉挖掘,赶紧把报告丢掉,来问问通联数据的智能事件研究“雅典娜”吧。

  2013年中报行情,公告盈利预增30%以上且市值规模小于100亿的公司,公告当天买入,持有30天,9.11%的高收益率,74.22%的高胜率,跑赢沪深300指数5.71%,加个对冲赚绝对收益也不错哦。

  再看看2013年一季报如何?同样的筛选条件,公告盈利预增30%以上且市值规模小于100亿的公司,公告当天买入,持有30天,14.2%的超高收益率,85.65%的超高胜率,跑赢沪深300指数11%!

是不是再一次感叹,钱怎么这么好赚?快速事件分类、统计回测,让你的投资策略分分钟迅速变现。三季报和年报的回测结果如何?前几年的回测结果又如何?“雅典娜”的网址附上(www.datayes.com),快去掘金吧。

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共0个回复 最后回复于 2014-9-7 16:39

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